[求助]Eviews6能解决二元Garch问题吗？

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我想做两市场间的波动溢出效应，

请问Eviews6能解决二元Garch问题吗？

还用不用编程？（本人不熟悉编程）

请各位高手大哥们帮帮忙呀！在下不胜感激！！！

[此贴子已经被作者于2009-3-22 12:25:24编辑过]

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关键词：Eviews6 EVIEWS GARCH Views Eview GARCH 解决

可以，不过需要编程，Eviews有自带的程序可以用

可以的

使用自带程序即可以了

多谢二位支招！我拿数据试试。，谢谢，

EViews 6 能做multivariate GARCH。 做法如下：

object-->new object--> system--> ok
然后在这个新窗口里写上：var 1 = c(1)
                                                 var 2 = c(2)
var 1 var2分别是你的两个变量的名字，自己改一下就行了。然后点击窗口右上方的Estimation 在Estimation methode 里选择ARCH， 在Model type 里选择以及想要的既可（共有三种选择）。 然后点ok

谢谢各位好人！！！

在下感激不尽！！！

EVIEWS6.0自带的BEKK是对角的。。。 已经默认只跟自身波动有关，没法检验波动溢出的吧。。。？

谢谢哥们儿！！！我也意思到了！！！正在想办法解决，听说Eviews编程能解决，不知是真是假？

EVIEWS6.0自带的BEKK是对角的。。。 默认只跟自身波动有关，没法检验波动溢出的!

能否说得更加详细些，感觉太笼统了，如果要做三元GARCH怎么办呢？