请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: PURPLE_JIEJIE
3643 1

[问答] [求助]eviews 程序计算value at risk [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

本科生

15%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
46 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
567 点
帖子
68
精华
0
在线时间
8 小时
注册时间
2006-11-22
最后登录
2017-6-6

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

刚在网上看了一篇小论文,最后的附录附了程序,有些内容看不是很懂,想请教一下。

我在学习eviews,所以很多地方不是很明白还希望能得到解答,谢谢啦!

1.为什么这个程序的循环是设置!i=325 to 424开始,而不是从1开始循环,这样默认的步长是不是1呢?

2.load d:\liujin\eviews\temp1000 后面的程序是随机漫步吧?temp1000 会是一个什么样的文件呢?谢谢各位了!

附  录1: RiskMetrics的EWMA模型VAR计算程序

1、RiskMetrics的EWMA模型VAR计算程序

 

!sig2_plus=0

!sig2_zero=0

!sig2_minus=0

for !i=325 to 424

load d:\liujin\eviews\fx

series ly=log(y)

series r=ly-ly(-1)

if !i=325 then

    !sig2_plus=0.94*r(!i)^2+0.06*r(!i)^2

    !sig2_minus=r(!i)^2

    !sig2_zero=r(!i)^2

else

    !sig2_plus=0.94*!sig2_minus+0.06*r(!i)^2

endif

close fx

load d:\liujin\eviews\temp1000

series random=(nrnd+nrnd++nrnd+nrnd+nrnd+nrnd+nrnd+nrnd+nrnd)/@sqrt(10)

sort random

!var90=@sqrt(!sig2_plus)*random(100)

!var91=@sqrt(!sig2_plus)*random(90)

!var92=@sqrt(!sig2_plus)*random(80)

!var93=@sqrt(!sig2_plus)*random(70)

!var94=@sqrt(!sig2_plus)*random(60)

!var95=@sqrt(!sig2_plus)*random(50)

!var96=@sqrt(!sig2_plus)*random(40)

!var97=@sqrt(!sig2_plus)*random(30)

!var98=@sqrt(!sig2_plus)*random(20)

!var99=@sqrt(!sig2_plus)*random(10)

close temp1000

load d:\liujin\eviews\ewma_var_series

ewma_v_90(!i-325+1)=!var90

ewma_v_91(!i-325+1)=!var91

ewma_v_92(!i-325+1)=!var92

ewma_v_93(!i-325+1)=!var93

ewma_v_94(!i-325+1)=!var94

ewma_v_95(!i-325+1)=!var95

ewma_v_96(!i-325+1)=!var96

ewma_v_97(!i-325+1)=!var97

ewma_v_98(!i-325+1)=!var98

ewma_v_99(!i-325+1)=!var99

save d:\liujin\eviews\ewma_var_series

close ewma_var_series

!sig2_minus=!sig2_zero

!sig2_zero=!sig2_plus

next

 

[此贴子已经被作者于2009-3-26 7:24:51编辑过]

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:EVIEWS Views Eview value alue EVIEWS 程序 value Risk

ermutuxia 发表于 2012-12-19 09:47:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
默认步长是1

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 00:19