[求助]做VAR模型时如果滞后阶数是1如何填Lag Intervals for Endogenous这项？

看看

正好遇到这个问题~~

如果var模型滞后项为1，那请问在vecm模型里填0吗？

是的

是的

多谢5楼指导！

为什么不是填0 0？不是应该填lag-1的值吗？求解答！

LZ我想请问一下 在ADF检验中。maximum lags 该怎么填写呢
我看很多书上直接是填写的2
这是为什么呢。这就是滞后的阶数么

wonemore 发表于 2009-11-12 11:42
Lag Intervals for Endogenous 指的是lag 的范围，如果滞后阶数为1，当然就是填1，1. 同理要是1，3意思就是 ...

请教一下，滞后阶数是不是越打越好呢？滞后阶数为1会不会没有意义，后续的协整检验还能做吗？求指导！

“lag intervals for endogenous”输入滞后信息，表明哪些滞后变量应该被包括在每个等式的右端。这一信息应成对输入：每一对数字描述一个滞后区间。
例如：滞后对 1  4 表示系统中所有内生变量的1阶到4阶的滞后变量作为等式右端的变量。
也可以添加添加代表滞后区间的任意数字，但都要成对输入。
例如：2  4  6 9 12  12 表示2-4阶，6-9阶及第12阶滞后变量。
（摘自《计量经济分析方法与建模-eviews应用及实例（第二版）》，高铁梅，300页）