数量行为金融学资料召集和基金设立

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数量行为金融学是交叉的交叉学科，本身的资料不是很多。因此跟几位版主商量后决定由我出资设立一个基金，用于奖励上传共享相关资料的行为，初始资金1万论坛币，之后视情况进行增资。

本基金已收到总版Admin的注资10万论坛币（09年3月28日），因此提高奖励标准，并对总版支持表示感谢！

数量行为金融学的定义：

Quantitative behavioral finance^[1] is a new discipline that uses mathematical and statistical methodology to understand behavioral biases in conjunction with valuation. Some of this endeavor has been led by Gunduz Caginalp (Professor of Mathematics and Editor of Journal of Behavioral Finance during 2001–2004) and collaborators including Vernon Smith (2002 Nobel Laureate in Economics), David Porter, Don Balenovich, Vladimira Ilieva, Ahmet Duran, Huseyin Merdan). Studies by Jeff Madura  ^[2], Ray Sturm  ^[3] and others have demonstrated significant behavioral effects in stocks and exchange traded funds.

基本奖励规则和资料要求如下：

1、征集资料用于大家在行业内和学术领域的研究，对于概念介绍性质的论文（书籍除外），不予奖励。严格按照以上定义，偏重数量方法解决行为金融问题的资料。

2、所有资料均在本贴进行回复，回复内容为资料/出售贴（出售所得跟奖励没有关系），以及对已有资料的评价，请不要回复好、支持一类没有意义的词语。共享者同意免费共享的，将直接提供下载；需要进行出售的，也尊重共享者的意愿。

3、奖励规则：对于一般性质论文，200论坛币。视得到难易和资源是否稀缺为标准给予200-1500的论坛币奖励。对于自创和极为稀缺的给予1500-5000的奖励。奖励数目由我（基金发起人），版主，回帖人共同决定，先行奖励，如果估值低了的话再进行补充奖励。

4、所有资料在本贴内重复不予奖励。可以从别的地方找来资料，但是要保证质量，这是为了尊重共享者在筛选资料上面付出的劳动。

5、资料语言不限，英、中、法、德、日均可。

6、所有资料尊重原作者及其版权，仅作为非盈利性学术研究使用。请免费得到资料的同仁也贯彻这一方针。

鉴于在金融投资板块和行为经济学板块的受众不同，本帖同时发布于两个专版，长期有效。若有建议，请回复本帖。谢谢关注。

 

[此贴子已经被作者于2009-4-6 19:18:12编辑过]

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关键词：金融学资料 行为金融学 行为金融 金融学 Quantitative 基金 资料 数量 行为金融学 召集

308999.pdf (343.63 KB)

2009-3-28 22:54:00 上传

数量行为金融学资料召集和基金设立

A Quantitative-Behavioural Finance Approach to Modelling Stock Market’s
Microstructure by Means of Doubly Stochastic Markov Process

Abstract
Firstly, the asynchronous discrete cadlag feature of price and order time series demands causal structuring.
We determine the waiting time between two successive market events by an approach that might
be named doubly stochastic Markov process, analogously to doubly stochastic Poisson process. The assumption
of a time-continuous and -homogeneous conservative Markov process leads to waiting times
following an exponential distribution. Its state dependent parameter is governed by the dynamics of
the Markov process. Secondly, in our model the state transition is not constant, but controlled by the
probability that the acting agent takes the action which generates the transition. Thirdly, the probability
for placing buy or sell orders is determined according to the willingness to pay concept of discrete
choice models based on random utility. The causal foundation of the model relies on the basic principle:
The higher the utility of an activity, the higher the probability of taking this activity, and the shorter the
expected waiting time. Simulated price and order time series are presented.
Keywords: Doubly Stochastic Markov Process; Random Utility Maximization; Interacting agents; Market
Microstructure; Order book simulation; Quantitative-Behavioural Finance

admin  金币 +2  答谢上传 2009-5-31 9:00:52

[em17][em17][em17][em17]

提高了奖励金额

我注意到版主并未进行奖励，站内短信也未察看。请版主奖励xia-shi 200论坛币 （从我的现金帐户进行拨款）

[此贴子已经被作者于2009-4-6 19:21:26编辑过]

请在这里跟帖

http://www.pinggu.org/bbs/thread-435312-1-1.html

支持一下！！！！！
是学习贴??

上传资料到论坛的同志，如果符合上述基金要求的话。请跟帖并随附链接，以获得奖励。谢谢支持。

这个基金很好啊！kuhasu很热心，Admin也是一个非常热心的人，一并感谢了！搞出东西后就网上传。

topsong 发表于 2010-1-8 19:29
这个基金很好啊！kuhasu很热心，Admin也是一个非常热心的人，一并感谢了！搞出东西后就网上传。

搞出来没有啊～

支持一下！大家一起努力。