【分享】VAR，VaR，Var的区别

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我看网上很多人是VAR，VaR，Var不分的。甚至有人在写的书里面或者发表的论文里面也出现了张冠李戴的情况。其实这三个缩写代表了完全不同的意思。
VAR，Vector autoregression,向量自回归。是时间序列分析里比较重要的一个模型，现在广泛用于于计量经济学中。
VaR，value at risk,风险价值。这个就不用我多说了吧，按照缩写的规则，介词的首字母是要小写的，所以中间个a是小写的。
Var，variance,方差。呵呵，这个就是统计学里最基本的概念，方差了。

alexyzhuo  金钱 +20  好文章高！实在是高！ 2009-4-3 16:59:49

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关键词：VaR regression regressio variance regress VaR VaR VaR

真细心啊

也不是细心啦，我们专业这三个东西平时候都要经常用到

现在国人的经济学都学得很好了，忙着搂钱，哪还有人管那么多呢。楼主什么专业啊？

应该是统计或者计量经济吧

学习了～感谢楼主的指点，开始还真没分清楚......

不错,正学VAR呢,还真没注意过

xiexie，真没在意

吉林大学的数量经济学专业。老师对一些细节要求很严格的。比如写论文的时候，公式的编辑，图表的格式等等。这三个的区别老师讲时间序列分析的时候就提过，所以记得。

没必要区分那么仔细  到具体的场合情景  一定能区别出来是哪个VAR