Eviews里面，这两个输入是不是等价的，大家来看看。

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想对变量X用ar模型，下面两种输入方法是不是等价的。

先整个group就一个X变量

1.Qick——Estimate Equation  —— X   X(-1)   C

2.Qick——Estimate Equation  —— X Ar（1） C

 

顺便问个问题：AR模型也可以用来对自变量或者应变量进行修正么？一直很疑惑这个问题。不是本来是残差序列的自回归么？

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关键词：EVIEWS Views Eview view EWS EVIEWS 等价 输入

不等价的，一个是用最小二乘估计，一个是用非线性估计，ar项和滞后项值差不多，但是系数差别比较大

我用的是eviews6.0 ，在estimate equation时候，在“method”的默认就是“ LS ——least squares(NLS and ARMA)"

不知道楼上的解释，我该怎么去理解？

你的意思是，带AR项的模型使用的方法都是非线性估计的么？

顶

好像是前者是用ols估计参数，后者是用Gauss——Newton迭代法估计参数。

但后者根本上还是多次的ols吧。

基本上是差不多的

试了下，这两个输入法，得出来的结果，常数项有很大差别，而其他的参数很接近。

不过就只对一个序列进行了测试，不知道有没有代表性。

1.Qick——Estimate Equation  —— X   X(-1)   C  ———— C是截距项

2.Qick——Estimate Equation  —— X Ar（1） C————C是X的均值

能不能详细解释下。

如果c是x的均值，那么截距项不就是没法估计了？（虽然是无意义。）

那这二者的差别是什么呢？