求助：内生变量为虚拟变量时的2SLS

我也遇到这个问题了，请问解决了么，怎么做到的哦，求教

同问。。。

一看帖子过了这么久没有看见回答，好纠结，我也是遇到同样的问题，内生变量是虚拟变量，怎么办呢，不知道有没有高人指点一下啊？

1029812370 发表于 2015-6-24 06:31
一看帖子过了这么久没有看见回答，好纠结，我也是遇到同样的问题，内生变量是虚拟变量，怎么办呢，不知道有 ...

我个人的理解是和连续变量的处理类似。只是在括号中用Logit模型或者probit模型拟合内生变量的回归。

xddlovejiao1314 发表于 2015-6-25 20:22
我个人的理解是和连续变量的处理类似。只是在括号中用Logit模型或者probit模型拟合内生变量的回归。

谢谢了，后来搜来搜去，又说手动计算不准，调整标准误什么的，又看到说可以用treatreg，又去搜treatreg，英语烂，看东西真心累。谢谢你了

xddlovejiao1314 发表于 2015-6-25 20:22
我个人的理解是和连续变量的处理类似。只是在括号中用Logit模型或者probit模型拟合内生变量的回归。

这样做是不对的，如果在第一阶段使用了probit和logit，如果条件期望函数不恰好是probit形式，就违背了正态性的假设，那么第一阶段的残差和第二阶段就相关了。
正确的做法是先用probit估计出一个拟合值，然后用这个拟合值做IV。参见mostly harmless econometrics

请问你这个问题解决了吗

qiaonielian 发表于 2017-5-5 19:09
这样做是不对的，如果在第一阶段使用了probit和logit，如果条件期望函数不恰好是probit形式，就违背了正态 ...

请问如果分两步计算的话，第二步估计系数有偏的标准差是如何调整的呢？

处理效应模型

手动做
a) probit X1 X2 X3 Z1 Z2
b) predict X1_hat, p 生成predicted value
c) ivregress 2sls Y X2 X3 (X1 = Z1 Z2 X1_hat)