[求助]100币求面板数据协整分析

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<p>本人写论文，急需面板数据协整分析方法，不知道用stata如何实现？</p><p>希望好心人能给一下详细案例程序，不胜感激</p>

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关键词：面板数据 协整分析 Stata tata 如何实现 不胜感激 好心人 程序 论文 如何

不知道说的对不对哈。只是表达一下我的想法。

可能就是先进行单位根检验，然后如果变量都属于单位根则进行协整。

单位根检验：dfuller varname [if] [in],[,options]

      或 dfgls 上同。

如果是双变量检验则进行OLS回归后检查残差是否为I（0），是为协整，否为不存在协整；

多变量检验协整则是根据: vecrank depvar [if] [in] [,options]检验是否存在协整关系。

如果存在协整关第，有需要还可以构造VEC表达式。

 vec varlist [if] [in],[,options]

上面的命令都可以通过help在STATA中找到。

[此贴子已经被作者于2009-4-7 20:44:13编辑过]

用findit命令查找XTWEST程序，再下载

最好用winrats7.0，用Pedroni的pancoint程序可进行面板单位根和协整检验；用panelfm和paneldols可以进行协整向量的估计。

恩，不错，学习了