不明白，资产定价模型好好的，为什么又来个指数模型？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

不明白，资产定价模型好好的，为什么又来个指数模型？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：资产定价 定价模型 不明白 好好的 资产 模型 定价 指数 好好的

最近理解力奇差，你问的问题我想了半天也没明白

如果股票的定价是公平的，则不存在你说的该用什么模型的问题．通过比较可以知道，指数模型比资本资产定价模型多出来一个a，而它所表示的是股票或股票组合超过或低于资本资产定价模型预测的可能的期望收益部分．二者的差别就在这里．小弟金融工程的新手，如有不对请大牛们指教！

谁还能解释得更清楚更详细一些呢？

举个例子，现在有一个含有50种股票的资本市场组合要对它进行分析，计算收益率方差协方差的话，CAPM模型要进行1250次运算，而指数模型需要101次，使你的话你用哪一个

指数模型只是因素模型的一个特例，而因素模型的解释能力明显强于CAPM

我也不明白你为什么问这个问题，呵呵，你怎么不问既然CAPM好好的，还要APT做什么呢？

大概明白了问题了