楼主: 矿主

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[学科前沿] 出个小题目：欧式期权与美式期权的区别，举手回答 [推广有奖]

11楼

qweqww 发表于 2009-5-8 00:37:00

如果期权在一个像BS模型设定那样有足够流动性的市场里面交易，那流动性当然无所谓的，但是期权很多都是OTC，如果交易不足够活跃的话，那么像美式期权那样提供一个固定的交易对手是件很不错的事情

12楼

xiongcarl 发表于 2009-5-8 11:21:00

BS模型的流动性指的是underlying的流动性，期权本身是冗余资产，它的流动性完全无关

13楼

qweqww 发表于 2009-5-8 18:04:00

在BS的模型底下，如果期权价格高于价值就可以卖出期权套利，反之亦然。但是要是期权交易不活跃，那还没到期的欧式期权就不能以合适的价格脱手

14楼

金融无敌 发表于 2009-5-13 10:28:00

欧式期权必须是到期日执行，美式期权在到期日之前任何时间都能执行。

15楼

grpboy2 发表于 2009-6-28 20:21:55

履约的时间不同

16楼

melm 发表于 2009-6-28 21:15:36

欧式期权不能提前执行，美式期权可以。回答完毕。

17楼

guoyi04230520 发表于 2009-6-30 10:50:50

欧式期权和美式期权不是时间限制不一样么 (*^__^*) 嘻嘻……

18楼

ohfox 发表于 2009-6-30 12:42:25

流动性的观点第一次见到，愿闻其详

19楼

shanshan0000 发表于 2009-7-1 15:39:19

差在履約的條件…一個是到期才可履約，一個是契期內都可以履約

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