[求助]内生性问题 [推广有奖]

11楼

az0927 发表于 2011-12-31 15:13:28

总算大概明白了，谢谢了！

12楼

喜欢安静的音乐 发表于 2012-3-6 15:53:51

内生性的特征是解释变量与残差相关，引起的原因有二：1.遗漏重要变量；2.与模型中原有变量存在后验关系（如：分组变量，纳入干预组会使得某种行为改变）

13楼

深夜龟龟 发表于 2012-3-18 22:32:09

楼上赞一个

14楼

bboyfree 发表于 2012-12-10 10:13:55

是否可以说是你回归中的主要解释变量没有完全的独立出来，不受其他变量的干扰。这种干扰有可能是没有包括进来的其他解释变量，也可能是你回归中的被解释变量。

15楼

frankyzj 发表于 2012-12-11 23:15:46

对于单方程的回归模型：内生性是指解释变量与随机误差项存在相关性，实际中主要是由于模型设定的问题造成的，通常有以下两种情况：一是：由于随机误差项中包含了除了解释变量以外影响因变量的所有其他因素，而这些其他因素中的某个或某些因素与模型中的自变量有相关性，比如：因变量是消费支出，自变量包括收入、年龄、性别；如果教育水平是影响消费支出的一个显著因素，而没有被放在解释变量中，此时教育对于消费支出的影响就包含在了随机误差项中，而，教育水平又与收入有密切的关系，因此而导致了内生性的产生，所以，凭本人的经验，尽量不要轻易删除一些解释变量，因为处理多重共线性要比处理内生性容易得多；另外一种为情况就是，模型中的解释变量与被解释变量互为因果关系，比如用单方程分析消费支出与国民收入之间的关系，以消费为因变量，国民收入为自变量，而国民收入又是由消费、投资、ZF购买和净出口构成，这就使消费和国民收入互为因果造成内生性。在某些时间序列的自回归模型中也会产生内生性。