金融衍生品、数量金融版块开设前几个问题

衍生品的定价。机制的创新

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既然是衍生品，那当然必须引入CQF的专门版块~~

在下不才，冒昧提一个建议，这直接涉及到板块的定位问题，如有不妥，请不要介意：金融经济学或者说微观金融学，或者说数理金融学的三大板块分别是货币的时间价值，资产定价，风险管理。本人愚见，金融衍生品属于资产定价在风险管理板块儿的具体应用，如果单一开设金融衍生品板块，割裂金融衍生品与资产定价，或者说数理金融学的关系，势必造成曲高和寡的局面，一乃金融衍生品要求实践性过高，定价模型必然要在市场中检验，而目前金融衍生品在我国还没有上市，脱离金融衍生品的避险功用而研究定价乃至制度创新，就好比空中楼阁。另外，如果开设金融衍生品板块，个人认为会演变为技术分析的板块，而真正掌掌握衍生品交易策略的人是不屑于此的，试问，通过蝶式交易能构造出任何的损益形态，此中奥妙能是看图所比的吗？在下建议，一步到位，开一个数理金融版块，从消费者偏好开始，以数学公理化为框架，将消费者的资产选择决策，跨期消费决策，厂商的融资决策，完全包含在这个板块，以学术讨论为主，逐步取代金融版块。

应该专门开拓衍生品价格计算软件的板块，特别是运用蒙特卡洛模拟方法的子版块。整个设立目的应该是注重实用，因为衍生品知识的掌握是为了实践。

[此贴子已经被作者于2009-4-14 8:59:18编辑过]

我觉得应当更多的涉及金融资产定价、无套利均衡分析、风险评价等主要类别的基础理论板块和应用，尤其是如何利用实际数据，结合实际情况进行操作（计算机尤为重要）。让所有的人看起来不是糊里糊涂，成为少数人讨论的专利，应当大众化，使更多的人了解Quant的工作性质，以及工作内容，这不仅是一个诱惑，也是一个催化剂，促进大家更好的学习理论知识，同时不会忘记与实际接轨，从而陷入“纸上谈兵”的尴尬境地。

[此贴子已经被作者于2009-4-14 9:15:16编辑过]

重点突出实际应用

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子版块：

derivetives

pricing

risk management

financial econometrics

希望此版能给好像小弟这些基础薄弱的门外汉更多的帮助和支持，更多各位的入门和进阶时的经验，好让小弟少走弯路。

希望各位大侠多写书评以及读后感那类的，毕竟现在论坛上书不少，但归纳总结的就不够发书的帖多。