stata关于做动态因子模型

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     请教各位高手，我用动态因子模型合成指标，顺序如下：

    1、输入多个变量时间序列数据
    2、tsset month
    3、dfactor (C.(TED BNL EMPI W1Y1 MBCI MBBI FVS SFI) =, noconstant) (f=, ar(1/2)), nolog “”调用模型


结果显示:operator invalid  [size=13.3333px]r(198).

[size=13.3333px]想请教不知道那里出问题了？谢谢解答

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关键词：动态因子模型 Stata 动态因子 tata noconstant 动态 模型

没有 [size=13.3333px]这个东西，不留神弄上去的。

应该是你的这个c.的部分的问题。你想要通过这个c.干什么？stata的时间序列变量列表里并没有这种表达方式。请参考help tsvarlist

楼主最终有用stata做成功动态因子分析吗？求指导

动态因子模型怎么转化为状态空间模型有知道的吗？
Fit an AR(1) model to changes in lncaputil
        . sspace (u L.u, state noconstant) (D.lncaputil u, noerror), constraints(1)

    Fit an ARMA(1,1) model to changes in lncaputil
        . sspace (u1 L.u1 L.u2 e.u1, state noconstant) (u2 e.u1, state noconstant) (D.lncaputil u1, noconstant),
            constraints(2/4) covstate(diagonal)

请问楼主有没有学习动态因子分析的相关资料推荐？谢谢！