求助:有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型 [推广有奖]

21楼

lvlong.cfa 发表于 2015-1-19 11:22:13

你如果把FIGARCH理解好了，写程序根本不是问题，虽然分整差分算子是无穷多项，但是实际中往往截断到一个较大的值如1000，因此它就是一个扩展的高阶GARCH，很多文献直接用QML。

22楼

qinyuer7311 发表于 2019-3-11 12:39:15

想在R中做ARFIMA-FIGARCH模型

23楼

HanghangKE

发表于 2020-4-14 09:34:51

遗憾的是
Eviews暂时没有一键figarch的功能
只能自己写程序。。。
arfima倒是好做但是不允许在garch里加入d参数，就很头疼了

24楼

Meimei-Huang 发表于 2020-7-29 09:52:08 来自手机

hkswen 发表于 2005-9-16 12:14
ARFIMA在PCGIVE10.4，FIGARCH在G@RCH4.0

Eviews里面有功能直接做arfima嘛？还是要另外写代码呀层主

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