[面板数据求助] 陈强短面板实例问题请教 [推广有奖]

11楼

statax 发表于 2016-2-29 15:40:10

组内（within）与组间（between）这些名词来自于方差分析，可以找本数理统计的教材翻到方差分析那一章复习一下。由于面板数据有截面和时间两个维度，所以数据的总方差也可以分解为截面组的方差与时间组的方差之和。固定效应估计就是将截面的每一个元素减去其时间的均值，经过这种变换后，后的估计叫做组内估计。之所以叫做组内估计，是因为经变换后OLS估计利用了变量（X和Y截面，组内）在时间维度上变动的信息。见伍德里奇的导论485页：.....fixed effects estimator or the within estimator.The latter name comes from the fact that OLS on (14.3) uses the time variation in y and x within each cross-sectional observation.

还有另一种方法是组间估计，就是把每个截面元素在时间上求均值，这样样本数只剩下截面个数，这种估计很不常用，因为样本数变小了，且估计容易有偏。