连老师，你好。我有个关于time series的问题。

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连老师，你好：

我有个关于time series的问题。

我有个单变量，一共十年，我想要预测第十一年的值。需要做什么检验和预测？选择什么模型？用什么statacode?

谢谢。

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关键词：Time Series Series Serie seri time Time series 模型

做个简单的 AR(1) 模型，然后用 predict 命令外推即可。

1. sysuse sp500, clear
   
2. gen t = _n
   
3. tsset t
   
4. keep in 1/15
   
5. keep close t date
   
6. gen lnclose = ln(close)
   
7. gen ret = D.lnclose
   
8. replace ret=. in 12/15
   
9. 
   
10. arima ret, ar(1) ma(1)
    
11. predict ret_p

复制代码

arlionn 发表于 2016-3-3 11:42
做一个 ARMA(1,1) 模型，然后用 predict 外推即可。

非常感谢连老师