那位大神帮忙分析下简单多元线性回归的自相关图

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一个关于大豆价格和利率及原油的简单多元线性回归，结果显示R平方一般，时间序列需要考察相关性，因此生成了如下的残差自相关和偏自相关图，如下，请大神们帮忙分析下，这个图怎么看，是否存在自相关。需不需要再做异方差的garch模型来解释。

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关键词：多元线性回归 线性回归 相关图 自相关 GARCH模型 相关性 模型

个人觉得可以考虑MA（2）

AR（p）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾。MA（q）模型：自相关系数q阶截尾，偏自相关系数拖尾。ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数拖尾。

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-9 11:10
个人觉得可以考虑MA（2）

AR（p）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾。MA（q）模型：自相关系数 ...

那您的意思是需要在做一个MA（2），也就是取因变量的二阶滞后，再做一个线性回归。不需要做GARCH吗？