请问STATA的xtivreg中RE FE BE FD区别？

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毕业论文求助，请问STATA的xtivreg中RE FE BE FD区别？模型设定检验确定用混合面板，但是面板数据存在异方差和内生性，按https://bbs.pinggu.org/thread-836414-1-1.html 连老师所说，要用xtivreg，求助对于混合面板模型，要选择RE FE BE FD中的哪一个?

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关键词：XTIVREG Stata IVREG tata IVR 毕业论文 模型

面板数据回归，你的这个直接ivreg就可以了。不过加iv,可以解决内生的问题，但是无法解决异方差吧，需要在回归后加选项option[robust]来解决，另外，fe是指的固定效应，re是随机效应。你既然是做混合回归和他们就没有关系啦。因为他们三个模型的出发点就是不一样的，希望可以帮到你

zhangbaoqian 发表于 2016-4-17 15:51
面板数据回归，你的这个直接ivreg就可以了。不过加iv,可以解决内生的问题，但是无法解决异方差吧，需要在回 ...

我觉得你说的是对的，混合OLS，FE, FD是三个不同的东西

be 不就是混合模型吗，stata 手册里的定义就是between-

同论文，看了一下这篇解答
https://www.stata.com/support/faqs/statistics/between-estimator/
个人理解，between指的是between subject，个体之间，
fe是为每一组增加与变量相关的截距项[α_1,α_2,...,α_n]，通常是按横截面分组，即每个时间点上的截距不一样（其实也可以按个体分组）；
be则是认为每个个体的斜率不一样；例如吃饭和体重的关系，小明吃一斤胖一斤，小红吃一斤可能胖十斤。
re则是假设上述个体效应、时间效应都是不相关的，随机的，为系数（包括截距、斜率）添加与独立分布的随机项ε_i，类似β_1+ε_1, α+ε_0，既然是随机项那就不能提取出来，其实就是假设系数对每个个体来说一样，那么如果做fe、be回归，得到的结果应该没有显著区别；
所以说re是假设fe的结果==be结果（并不是假设fe==be）后，对fe和be的混合：“The random-effects estimator, it turns out, is a matrix-weighted average of those two results. Under the assumption that b1 really does have the same effect in the cross-section as in the time-series—and that b2, b3, ... work the same way—we can pool these two sources of information to get a more efficient estimator.”
非计量专业，理解有错误请一定指正……

hjfsg95 发表于 2018-4-24 09:11
同论文，看了一下这篇解答
https://www.stata.com/support/faqs/statistics/between-estimator/
个人理解 ...

请问检验后选择固定效应模型，但是一阶差分后用xtivreg...,fd的结果显示=exp not allowed是什么原因呢？如果所有的解释变量都是内生变量，命令是写成xtivreg 因变量 （自变量1=工具变量1 自变量2=工具变量2 ...),fd吗？比较急，希望能得到您的解答！

学习了，谢谢

看到一个关于FD的回答：“FE和FD在多期的情况下，二者的估计结果也是一样的，只是FD后要采用GLS估计，而FE则采用OLS即可。”