300金币求助计量模型回归

计量生手，如题求助，模型如下：
ln M_i/D_i =σ_i ln( (p_i^D)/(p_i^M ))+σ_i ln( λ_i/(1-λ_i ))  
我需要系数σ_i。
数据是面板数据，15年22个国家，软件我用的是stata。
我现在的问题是这样：
1. 一个认识的师兄（老师）建议回归时设置限制条件，受限回归让两个系数相等。我觉得理论上是合理的。但是，ln( λ_i/(1-λ_i ))  这个数据是国内年度数据，22个国家是一样的，这样怎么能通过单位根检验？不考虑单位根，回归结果不可靠吧？还有用了constraint命令之后，fe，re都无效了，是这样吗？
2. 现有文献有人把σ_i ln( λ_i/(1-λ_i ))  这个当做常数项a0，用误差修正模型，并且发表了相关论文。
我的问题是，哪种做法更合理？还有没有别的方法？
请不吝赐教，谢谢大家。

个人计量水平比较低，请大家不吝赐教。

补充说明，我想做门限回归，下载了两个软件包，xtptm 和xtthres与stata13.0放在同一目录下，可是 stata都不认识。不知道怎么办？

个人认为可以先做对数差分，若面板数据平稳可用面板门限回归，如何做可参考Hansen个人主页，上面附有论文和stata指令和相关的代码http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/，不懂可追加，本人也是学识有限，先帮您到这儿

liaoqiumin 发表于 2016-3-16 16:49
补充说明，我想做门限回归，下载了两个软件包，xtptm 和xtthres与stata13.0放在同一目录下，可是 stata都不 ...

Stata门限模型的操作和结果详细解读 xtptm.docx (602.03 KB)

2016-3-17 18:31:51 上传

希望对你有帮助

建议使用Hansen个人主页上提供的程序或代码，都可以免费下载的，其它人编写的正确性得不到保障。

liaoqiumin 发表于 2016-3-16 16:49
补充说明，我想做门限回归，下载了两个软件包，xtptm 和xtthres与stata13.0放在同一目录下，可是 stata都不 ...

最好放在stata13.0中ado文件夹中，使用之前需要输入命令cd"D:\stata13.0\ado\xtptm",具体的命令需要看您的stata安装在那个文件夹了，输入cd才算打开，这时才能进行下一步操作，有问题您可以继续追加

haiyuge0618 发表于 2016-3-17 18:27
个人认为可以先做对数差分，若面板数据平稳可用面板门限回归，如何做可参考Hansen个人主页，上面附有论文和 ...

差分了，ln( λ_i/(1-λ_i ))  这个数据是国内年度数据，22个国家是一样的，差分了也是一样的，有单位根啊！

liaoqiumin 发表于 2016-3-18 08:39
差分了，ln( λ_i/(1-λ_i ))  这个数据是国内年度数据，22个国家是一样的，差分了也是一样的，有单位根啊 ...

二阶差分呢？

haiyuge0618 发表于 2016-3-18 22:31
二阶差分呢？

那个一样的，是国内的年度数据，对于每个贸易伙伴是一样的，所以N阶差分也是一样的，单位根为1.

liaoqiumin 发表于 2016-3-19 09:28
那个一样的，是国内的年度数据，对于每个贸易伙伴是一样的，所以N阶差分也是一样的，单位根为1.

如果做门限回归也要求数据是平稳的，能不能换一些其他类型的数据来代替现有变量呢？实在不行那就没有办法用计量的方法了，实在抱歉我也只能帮您到这儿，国外一些大牛会经常在计量类的杂志上发表一些使用范围较窄，但是能应对特殊数据的计量模型，老师有时间可以多找找这样类型的论文