用xthreg之前需要检验变量的平稳性吗？

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使用xthreg操作之前，是否需要检验变量的平稳性？如果有不平稳变量，需要取差分吗？

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关键词：REG 平稳性

我也在思考这问题，不知道楼主解决了吗

cufe_jianghe 发表于 2016-3-18 16:56
使用xthreg操作之前，是否需要检验变量的平稳性？如果有不平稳变量，需要取差分吗？

检个毛线，发表出来论文，有过检验吗

颦兮蹙兮 发表于 2016-4-1 01:20
检个毛线，发表出来论文，有过检验吗

有一些的确是有检验的。。

如果时间长度很长，理论上是需要检验的。不过门限方法有一个问题，就是找门限时似乎是把所有样本当作混合数据对待，所以从这个角度，做单位根检验也没有必要。

对这个问题我也很困惑，不知道需不需要检验。如果能知道xthreg命令的使用条件就好了

statax 发表于 2016-5-20 16:13
如果时间长度很长，理论上是需要检验的。不过门限方法有一个问题，就是找门限时似乎是把所有样本当作混合数 ...

那请问做短面板的门槛效应时需要做什么检验么？