[求助]时间序列变量不单整怎么办？

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时间序列，一个解释变量，三个解释变量，用ADF检验

结果：原序列都不平稳

一阶差分，两个不平稳，一个平稳

所以变量不单整，不能做协整

那么接下来该怎么办呢？

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关键词：时间序列 怎么办 ADF检验 解释变量 一阶差分 时间 变量 序列

你这只是做了I(1),变量有可能是I(d)啊，d>=2

谢谢您！

就是说，我一直差分下去，直到所有的变量都平稳了？

然后再做协整？

可是书上说，有的序列可能就是不平稳的，怎么差分都不平稳

那又怎么办呢？

[此贴子已经被作者于2009-4-26 15:52:11编辑过]

两个变量的情况下，只有两个变量是同阶单整，才有可能协整；

三个及以上变量的情况下，各变量单整阶数不同也可能协整，

因为其中某些变量可能通过组合构成低阶单整，具体需要检验

如E－G检验，JJ检验。

同阶单整的变量才能做协整，如果变量不是同价单整，就不能做协整

以下是引用zoujian8804在2009-4-26 15:47:00的发言：

谢谢您！

就是说，我一直差分下去，直到所有的变量都平稳了？

然后再做协整？

可是书上说，有的序列可能就是不平稳的，怎么差分都不平稳

那又怎么办呢？

你可以使用新的模型，新的方法。

太可怕了~~

多个变量之间的协整不一定各个变量单整阶数相同，如果单整阶数不相同，那么最高单整阶数的变量个数至少有两个。

用不单整的原始数据做主成分分析可以吗？

补充８楼的回复哦，多变量的话，被解释变量不能高于任何一个解释变量的阶数，若不同阶，那么解释变量中至少有两个高于解释变量的阶数。。。才有理论上协整的可能　　做ｊｊ检验　　。。。。