[英文文献] 用标准自摄动卡尔曼滤波器进行预测 [推广有奖]

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股权投资基金528 发表于 2004-11-24 15:21:13 |AI写论文

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英文文献：用标准自摄动卡尔曼滤波器进行预测
英文文献作者：Stefano Grassi,Nima Nonejad,Paolo Santucci de Magistris
英文文献摘要：
我们提出并研究了Park和Jun(1992)的自摄动卡尔曼滤波器的有限样本性质，用于参数不稳定性模型的在线估计。状态协方差矩阵更新方程中的扰动项由测量误差方差的估计来加权。这避免了设计参数的校准，因为扰动项是由数据的不确定性水平缩放。蒙特卡罗仿真结果表明，与其它在线方法、经典方法和贝叶斯方法相比，该摄动方法具有良好的参数动态跟踪能力。摘要采用标准化自扰卡尔曼滤波预测标准普尔500指数在几种模型规格下的股票溢价，并研究如何利用已实现的方差预测超额收益。