[问答] 关于DCC-Mvgarch的问题 [推广有奖]

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楼主

okmjnhy7584 发表于 2016-3-22 19:41:31 |AI写论文

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家好，小弟想做一个三变量（国债指数，企业债指数，金融债指数）的风险价值分析，因此要用到DCC-Mvgarch方程。第一步我先对三个变量分别构建单变量Garch方程，得到的三个方程分别是AR(2)-Garch(1,1),AR(1)-Garch(1,1)和AR(1)-Garch(1,1)。小弟根据以前的帖子https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... &page=1#pid29217619
尝试用eviews8.0的add-ins建立模型，可是软件似乎只能填相同的mean equation，想问一下接下来怎么做多变量的回归呢？DCC是否要求均值方程结构相同？