A closed form solution for vulnerable options with Heston

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lipj

发表于 2016-3-26 21:43:35 |AI写论文

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【作者(必填)】Min-Ku Lee, Sung-Jin Yang, Jeong-Hoon Kim,

【文题(必填)】A closed form solution for vulnerable options with Heston's stochastic volatility

【年份(必填)】2016

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S0960077916300170

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关键词：Vulnerable Solution options solutio Soluti solution closed 数据库

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[文献] A closed form solution for vulnerable options with Heston [推广有奖]

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