[学科前沿] 请教复制期权 [推广有奖]

11楼

bluebabyice123 发表于 2012-7-3 11:20:37

大家交流得很好如果有个更加直接交流的机会就好了

12楼

22839189tao 发表于 2012-10-30 17:23:24

期权复制有很多方法，常见的是Delta法，也即动态持有Delta份标的资产和部分的无风险债券。使得该组合的现金流等同于一个期权的现金流。前提条件是不考虑交易成本，并且连续调整。当然了，误差肯定是有的

已有 1 人评分	经验	论坛币	学术水平	热心指数	信用等级	收起理由
chengzhifu2013	+ 60	+ 60	+ 5	+ 4	+ 3	要减小误差，就要加入高阶项，如伽马等等。.

总评分: 经验 + 60 论坛币 + 60 学术水平 + 5 热心指数 + 4 信用等级 + 3 查看全部评分

13楼

天涯落叶 发表于 2013-12-14 20:10:56

vox_han 发表于 2010-3-16 22:16
有什么好的教材或papers推荐下吧

replicating options with positions in stock and cash

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