[求助]面板数据工具变量该怎么选取才合适 - Stata专版

0关注
0粉丝

大专生

61%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 465 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 625 点
帖子: 95
精华: 0
在线时间: 0 小时
注册时间: 2007-10-23
最后登录: 2010-1-22

楼主

rong860208 发表于 2009-4-30 04:34:00 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

看到有人说大N小T的面板数据，又存在序列相关的话，可以用动态面板数据

但是工具变量的选取很困惑，尤其是先决变量和内生变量，外生变量的界定，拿不准

试图选取工具变量后检验结果如下：

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -17.94 Pr > z = 0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 1.62 Pr > z = 0.106
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(91) = 245.31 Prob > chi2 = 0.000
(Not robust, but not weakened by many instruments.)

好像Sargan检验说明工具变量选取不当，P值得多少才能说明工具变量适当呢？

盼望回答，先行谢过！~