[时间序列问题] arch项和garch项的区别 [推广有奖]

11楼

夏目贵志 发表于 2016-4-3 00:10:07

Captain-CUI 发表于 2016-4-2 09:05
还得继续深入学习

你也可以从bayesian的角度来看，即prior不同

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12楼

醉沫离殇

发表于 2017-5-24 10:56:28

微观围观

13楼

何日归家洗客袍 发表于 2017-9-28 22:14:47

夏目贵志发表于 2016-4-1 11:06
就是式子字面的意思啊。你贴的图里说的挺清楚的啊。哪里不明白？

麻烦问下，数学上容易理解，那这个经济意义的解释呢，都是市场过去对现在波动的影响吗？

14楼

x948936710 发表于 2020-6-10 22:57:32

arch项是扰动项前的系数，garch是自回归部分的系数。arch项解释波动性，garch解释聚集性。

15楼

beyondnd 发表于 2022-12-12 10:20:40

可不可以认为arch项是短期影响，garch项是长期影响？

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