楼主: Captain-CUI
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[时间序列问题] arch项和garch项的区别 [推广有奖]

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夏目贵志 发表于 2016-4-3 00:10:07
Captain-CUI 发表于 2016-4-2 09:05
还得继续深入学习
你也可以从bayesian的角度来看,即prior不同
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醉沫离殇 在职认证  发表于 2017-5-24 10:56:28
微观围观

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何日归家洗客袍 发表于 2017-9-28 22:14:47
夏目贵志 发表于 2016-4-1 11:06
就是式子字面的意思啊。你贴的图里说的挺清楚的啊。哪里不明白?
麻烦问下,数学上容易理解,那这个经济意义的解释呢,都是市场过去对现在波动的影响吗?

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x948936710 发表于 2020-6-10 22:57:32
arch项是扰动项前的系数,garch是自回归部分的系数。arch项解释波动性,garch解释聚集性。

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beyondnd 发表于 2022-12-12 10:20:40
可不可以认为arch项是短期影响,garch项是长期影响?

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