arch项和garch项的区别

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如题，如何理解二者之间的区别呢？一个是上一期扰动项之平方，一个是自回归部分，不是太理解啊！

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 如何理解 如何

Captain-CUI 发表于 2016-3-31 18:49
如题，如何理解二者之间的区别呢？一个是上一期扰动项之平方，一个是自回归部分，不是太理解啊！

时序列挺难的，谢谢解释

hjtoh 发表于 2016-3-31 22:32
时序列挺难的，谢谢解释

我就是不太理解划线部分的差别啊！

就是式子字面的意思啊。你贴的图里说的挺清楚的啊。哪里不明白？

夏目贵志 发表于 2016-4-1 11:06
就是式子字面的意思啊。你贴的图里说的挺清楚的啊。哪里不明白？

可能是我自己钻牛角尖了，再多看几遍书吧！理顺一下数学性质！

夏目贵志 发表于 2016-4-1 11:06
就是式子字面的意思啊。你贴的图里说的挺清楚的啊。哪里不明白？

可不可以这样理解，garch项相对arch模型并没有提供更多的信息，只是使得模型更加简洁？

夏目贵志 发表于 2016-4-1 11:06
就是式子字面的意思啊。你贴的图里说的挺清楚的啊。哪里不明白？

另外想请教一下现在有没有关于多维garch BEKK模型的相关命令？

Captain-CUI 发表于 2016-4-1 11:40
可不可以这样理解，garch项相对arch模型并没有提供更多的信息，只是使得模型更加简洁？

什么叫信息？如果你的数据叫做信息，那么所有的模型用的信息都是一样的。
其实这个就跟模型里只有一次项和既有一次项也有二次项的区别是一样的，假定不同而已。对于某些总体来说，一个假定比另一个合适。不用非要去弄清楚所谓的“区别”。技术上说，就像你截图里说的，garch让待估计得参数减少。预测是否更准确可不好说。我并不同意参数越少预测越准这种说法。

Captain-CUI 发表于 2016-4-1 11:44
另外想请教一下现在有没有关于多维garch BEKK模型的相关命令？

我不太做这个方面，不是很了解。google一下咯。

夏目贵志 发表于 2016-4-2 03:24
什么叫信息？如果你的数据叫做信息，那么所有的模型用的信息都是一样的。
其实这个就跟模型里只有一次项 ...

还得继续深入学习