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autocorrelation为何OLS estimators still unbiased呀? [推广有奖]

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fdfknight 发表于 2009-5-2 14:59:00 |AI写论文

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autocorrelation为何OLS estimators still unbiased?小弟搞不懂呐~~~~大家帮我解释下好吗~？
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关键词：correlation Estimators estimator unbiased relation OLS Estimators unbiased

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nlm0402 发表于3楼  查看完整内容

这个问题虽然是一个基本的问题，但是也不是很好回答的。在古扎拉蒂的计量经济学基础第四版，第83到87也有较好的证明。请参看。

本帖被以下文库推荐
沙发
nlm0402 发表于 2009-5-2 15:40:00

对于自相关，最小二回归为何是无偏的，对吗？

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

藤椅
nlm0402 发表于 2009-5-2 15:53:00

这个问题虽然是一个基本的问题，但是也不是很好回答的。

在古扎拉蒂的计量经济学基础第四版，第83到87也有较好的证明。请参看。

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

板凳
bmlf_001 发表于 2009-5-3 06:00:00
yes,but the t stat is not reliable anymore. I can't remember exactly, I think it's because the unbiasness of beta is only effected by the mean zero property of residuals.
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