BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？

正好写论文在研究多元的GARCH模型，lz私信个邮箱吧给你发几篇论文就清楚了。
简单地说VECH是直接让Ht矩阵表示成Ht自己的滞后项和样本数据的交叉积，而BEKK是把Ht展开成了条件方差-协方差矩阵，保持了正定性并减少了参数数量，但是不如VECH准确。

cronepeach 发表于 2016-4-21 19:11
正好写论文在研究多元的GARCH模型，lz私信个邮箱吧给你发几篇论文就清楚了。
简单地说VECH是直接让Ht矩阵表 ...

1273876371@qq.com；非常感谢

cronepeach 发表于 2016-4-21 19:11
正好写论文在研究多元的GARCH模型，lz私信个邮箱吧给你发几篇论文就清楚了。
简单地说VECH是直接让Ht矩阵表 ...

请问高人，这么模型可以在stata中做出来吗？

CXLRFP 发表于 2016-4-22 10:41
请问高人，这么模型可以在stata中做出来吗？

最简单的二元BEKK用Eviews就可以做了，自带了程序，不知道你需要什么

cronepeach 发表于 2016-4-22 21:05
最简单的二元BEKK用Eviews就可以做了，自带了程序，不知道你需要什么

二元的BEKK用eviews 的具体公式是什么呀，研究了2天了，都不知道怎么做，求方法，谢谢。。。我的QQ498707213

rommelwenhao 发表于 2016-4-13 20:06
stata跑mgarch只能做vech、ccc、dcc和vcc。BEKK可以用Eviews做，感觉Eviews做的话应该不会很麻烦。R也有包 ...

https://bbs.pinggu.org/thread-2145637-1-1.html

第10楼  应该是个  MATLAB的包

日新少年 发表于 2016-5-29 09:52
https://bbs.pinggu.org/thread-2145637-1-1.html

第10楼  应该是个  MATLAB的包

你好，这个matlab包能做wald检验吗

请问shape啥意思