[英文文献] 利用风险价值和极值理论评估生猪生产中的市场风险 [推广有奖]

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美元加息864 发表于 2005-9-20 14:52:51 |AI写论文

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英文文献：利用风险价值和极值理论评估生猪生产中的市场风险
英文文献作者：Odening, Martin,Hinrichs, Jan
英文文献摘要：
本文的目的是研究不同VaR模型在生猪生产风险评估中的表现。指出了传统VaR模型存在的问题，并提出了解决问题的建议。在简要描述后，利用这些方法计算了德国市场条件下生猪整理利润的VaR。特别地，我们将极值理论(EVT)应用于我们的数据，并将结果与历史模拟(HS)和方差-协方差法(VCM)进行比较。Hill's估计值用于确定猪精整和母猪生产中毛利润率极端分布的尾部指数。采用Danielsson et al.(1999)提出的bootstrap方法选择最优样本分数作为尾部估计量。结果表明，在收益分布为厚尾且预测期较长的情况下，EVT、VCM和HS导致了不同的VaR预测。