[英文文献] 离散征税半静态过程及其在估计中的应用 [推广有奖]

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关键词264 发表于 2004-11-24 21:33:44 |AI写论文

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英文文献：离散征税半静态过程及其在估计中的应用
英文文献作者：Mikkel Bennedsen,Asger Lunde,Mikko S. Pakkanen
英文文献摘要：
在构造Ito随机积分的激励下，我们考虑了一种离散和模拟波动率调制Levy半静态过程的阶跃函数方法。此外，我们评估方法的准确性，特别关注积分核与奇异点在原点。利用模拟方法，研究了布朗半静态过程的已实现波动率估计量及其相关参数估计量的有限样本性质。虽然这些估计器的理论性质已经建立在高频渐近条件下，但在低频条件下也有很好的表现。