【原创】面板门限回归命令解析（xtptm & xthreg）

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hello,guys！很高兴又和大家见面了，由于很多同学在面板门限回归实证处理上存在着一些困难，今天我们这里来统一解析一下面板门限回归的相关命令。

目前面板门限回归有两个命令。一个是xtptm(stata 12.0)，一个是xthreg(stata 14.0)，这两个程序都是王群勇老师开发的，其中xthreg使用高版本进行编译，无法在低版本的环境下运行（即低于13.0就无法执行）。

【代码示例】
use thresholddata,clear
STATA12.0：xtptm pollution population urbanization_level industrialization_level, rx(pgdp) thrvar(fdi) regime(1) iters(300) trim(0.01) grid(100)
STATA14.0：xthreg pollution population urbanization_level industrialization_level, rx(pgdp) qx(fdi) thnum(1) bs(300) trim(0.01) grid(100)

【命令区别】
两个命令里的rx都代表受门限变量影响的核心解释变量；
xthreg命令里的qx代表门限变量，而xtptm命令里的thrvar代表门限变量（有一些旧版的xtptm也是以qx代表门限变量）；
xthreg命令里的thnum代表门限数量，而xtptm命令里的regime代表门限数量（有一些旧版的xtptm也是以thnum代表门限数量）；
xthreg命令里的bs代表自举抽样次数，而xtptm命令里的iters代表自举抽样次数；
两个命令里的trim都代表每个门限分组内异常值去除的比例；
两个命令里的grid代表样本网格计算的网格数（不设的话该值为0，设置这个option可以减少运算时间，提高运算效率）。

关于整体运算效率：xtptm运算耗时要明显小于xthreg，效率更高。
关于对输出结果的解释：xthreg的回归输出要比xtptm更友好：xtptm按变量顺序命名然后输出，xthreg直接按变量名称命名然后输出。


【报错原因1】
至于有的同学说使用命令出错，系统提示3200  conformability error之类的错误，很可能是你把rx里的核心解释变量也写到一般解释变量里面去了，会导致矩阵结构上的错误，所以系统报错，然后回归无法运行。形如：
STATA14.0：xthreg pollution pgdp population urbanization_level industrialization_level, rx(pgdp) qx(fdi) thnum(1) bs(300) trim(0.01) grid(100)
这样的语句就是错误的。
【报错原因2】
有的同学说运行的时候出错，系统提示thestm():  3301  subscript invalid之类的错误，很可能是你每个门限分组内异常值去除的比例太小，也就是trim设得太小（比如0.01），这时会导致元素引用时下标溢出而导致下标引用无效，遇到这种情况时你不妨将trim调大一点（比如0.05），形如：
STATA14.0：xthreg pollution pgdp population urbanization_level industrialization_level, rx(pgdp) qx(fdi) thnum(1) bs(300) trim(0.05) grid(100)
这样的调整或许可以解决你的问题。

不知道我讲清楚没，有不懂的同学可以继续咨询我。

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关键词：xtptm 门限回归 xtp REG PTM 面板门限回归 面板门限 xtptm xthreg

谢谢老师！

老师，您好，我的也是系统提示3200  conformability error错误，可是我并没有把rx里的核心解释变量写到一般解释变量里面去了，请问还有可能是其他原因吗

另外，xtptm按变量顺序命名然后输出，比如两个门槛，输出第一段，第二段，第三段，这三段是按照什么排序的？

老师你好，我的提示错误 <istmt>:  3499  ptm() not found这是什么原因啊

谢谢分享！

楼主您好，我在绘图的时候提示错误：
  _matplot e(LR21), columns(1 2) yline(7.35,lpattern(dash)) connect(
> direct) msize(small) mlabp(0)mlabs(zero) ytitle("LR Statistics") xt
> itle("First Threshold") recast(line) name(LR21) nodraw
matrix should have at least 2 columns
r(198);
请问怎么处理呀？

您好，请问hansen在设定面板门限模型时，有一个门限变量不随时间变化的假定，不知道应该怎么理解？

老师，请问xtptm的多门槛结果中，出现了多段的回归系数，这个具体怎么看啊？比如说2个门槛检验，出现了两个阶段的回归结果，那以哪个回归结果为准呢？

rendaluntan3 发表于 2016-5-14 11:33
老师你好，我的提示错误 :  3499  ptm() not found这是什么原因啊

你好！我现在遇到了和你一样的问题，想问问你解决了吗？怎么解决的？太痛苦了妈呀这个门限回归