股票市场投资者情绪指数构建

有对这块研究的同学伙伴吗？如何构建，如何量化。如有擅长者，可私聊，有偿求助。

看不懂这些东西

1521597362 发表于 2016-4-16 22:27
看不懂这些东西

行为金融学方面的

楼主，我对投资者情绪与股票收益的相关性很感兴趣，但是我也是刚刚开始研究
目前还在看姜富伟在RFS上发表的相关文章
不知道楼主目前从何处着手？

mizumissing 发表于 2016-5-5 15:25
楼主，我对投资者情绪与股票收益的相关性很感兴趣，但是我也是刚刚开始研究
目前还在看姜富伟在RFS上发表的 ...

先看文献，然后从投资者情绪指数的指标选择和构建着手吧

这块实证分析的比较多，选取代理指标，进行分析。文献一大把。

指数就是最好的情绪指数，或者交易量也是可以的，何必在构建一个没有多大作用的情绪指数，使用率很低的！

这块实证研究比较多  直接选取指标或者间接选取指标。直接的有好淡指数，VIX等等，间接一般就是选取几个代表性指标，比如消费者信心指数、换手率等六个指标（这是最经典的），然后通过主成分分析法进行分析，再检验有效性。一般创新的话就走指标选取入手，或者探讨投资者情绪与收益或者别的经济现象之间的关系吧。希望有帮助

已经解决了吗？最近工作中我在负责指数构建的一个项目。虽然不能完全帮到你，但是可以互相交流。

同求，望回复！