工具变量导致自变量符号改变

liuxinglin2018 发表于 2021-11-25 10:04
就没解决。后来发现我的工具变量不仅与x有关，还和y有关。就没用那几个工具变量了。

好的，谢谢哈

遇到同样的问题

liuxinglin2018 发表于 2021-11-9 10:05
遇到类似问题，哎

您好，请问你最后怎么解决的呢

你好！你遇到的问题可能是工具变量导致内生性偏误逆转的情况。即使第一阶段的VIF值较低，不意味着第二阶段不存在问题。以下是一些可能导致这种现象的原因：

1. **工具变量与误差项关联：** 如果你选择的工具变量与模型中的误差项有关联，那么可能会改变自变量和因变量之间的估计关系。

2. **弱工具变量：** 工具变量对内生自变量的解释力度不足，可能导致第二阶段估计结果不稳定或者逆转原本的关系。

3. **多重共线性问题未完全排除：** 虽然第一阶段的VIF值较低，但在第二阶段可能存在隐藏的多重共线性问题。你可以检查全部模型的VIF值以及相关矩阵来进一步确定。

4. **其他内生性问题：** 如果还有其他未被正确处理的内生变量，也可能影响结果。

建议你尝试以下步骤：
- 检查工具变量的选择是否合理，确保它与内生自变量高度相关，并且与误差项独立。
- 尝试使用不同的工具变量或方法（如GMM等）来估计模型。
- 考虑是否存在其他可能的遗漏变量或内生性问题。

如果情况允许的话，可以尝试咨询领域内的专家或者在学术论坛上发帖讨论，提供更详细的数据和模型设定信息，以获得更具体的建议。祝你好运！

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