有关用risk reversal 交易 skew的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在实务中具体是怎样的？需要不断对冲吗?
有没有这方面的资料？
谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Reversal Skew vers Ever Risk 资料

RR is a static strategy same as butterfly (convexity). If you think RR represents skewness then by holding RR you are trading skewness. You don't need to dynamically adjust it.

Chemist_MZ 发表于 2016-4-27 12:32
RR is a static strategy same as butterfly (convexity). If you think RR represents skewness then by h ...

请问一下：如果不需要动态校正，那一开始的delta是否要校正成0.以后暴露的delta风险怎么办？

woshengton 发表于 2016-4-27 20:29
请问一下：如果不需要动态校正，那一开始的delta是否要校正成0.以后暴露的delta风险怎么办？

If delat positive, why you need to adjust ?

woshengton 发表于 2016-4-27 20:29
请问一下：如果不需要动态校正，那一开始的delta是否要校正成0.以后暴露的delta风险怎么办？

That I forgot, sorry, yes you need to hedge out the delta risk in order to have risk exposure only to volatility.

那gamma难道不需要hedge么？