回归命令ivreg的被解释变量可以是虚拟变量吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，请教一下各位大神，在执行ivreg时，被解释变量可以是虚拟变量吗？例如：y=cons+a*x1+b*x2+e，由于x1存在内生性问题，工具变量名为w1，我执行的回归命令是：ivreg y x2 (x1=w1)，但y是一个虚拟变量，x1与w1是连续变量。我用分阶段回归，第一步，提取x1的拟合值，命令：reg x1 w1 x2 ; predict x1_hat，第二步，将第一阶段的拟合值x1_hat放到第二阶段中，命令：logistic  y  x1_hat x2 ,但这样的分阶段回归结果与执行ivreg 的回归结果的差异很大，而且在ivreg的回归结果汇报的是r2，而分阶段汇报的是pr2，求各位指点指点，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：IVREG 虚拟变量 解释变量 IVR REG ivreg 虚拟变量

也试过第二阶段用reg命令，即：reg y x1_hat x2，但跑出来的结果与ivreg的结果仍然相差很大，不明白为什么分阶段回归与ivreg中，当被解释变量为虚拟变量时的区别，还望各位帮忙解释一下，谢谢！

diligentsai 发表于 2016-4-27 10:25
如题，请教一下各位大神，在执行ivreg时，被解释变量可以是虚拟变量吗？例如：y=cons+a*x1+b*x2+e，由于x1存 ...

为什么不用ivprobit

ivreg 实际上是reg的工具变量法，用的是OLS的方法。logistic是概率模型，reg是线性模型，估计出来的系数意思都不一样，数值上肯定会差很远的。

被解释变量是二值变量的话要用logit或者probit，这两种模型也有相应的iv法，ivlogit和ivprobit。

506232839 发表于 2016-4-27 12:48
为什么不用ivprobit

谢谢，涨知识了。

crysjia 发表于 2016-4-27 18:36
ivreg 实际上是reg的工具变量法，用的是OLS的方法。logistic是概率模型，reg是线性模型，估计出来的系数意思 ...

谢谢，在stata13.1中可以用ivprobit，但用不了ivlogit，请问您知道为什么吗？尽管两个命令应该很相似，但因为论文中的其他回归结果用了logistic，想统一一下，谢谢。

crysjia 发表于 2016-4-27 18:36
ivreg 实际上是reg的工具变量法，用的是OLS的方法。logistic是概率模型，reg是线性模型，估计出来的系数意思 ...

还有，请问为什么ivprobit的回归结果中没有找到pr2（pseudo R-sq），汇报不了，谢谢。

diligentsai 发表于 2016-4-28 17:13
谢谢，在stata13.1中可以用ivprobit，但用不了ivlogit，请问您知道为什么吗？尽管两个命令应该很相似，但 ...

stata里面好像就没有ivlogit 这个命令，你只能用ivprobit。

要不你把其他都统一用probit 吧，两者没有太大的区别。

diligentsai 发表于 2016-4-28 17:36
还有，请问为什么ivprobit的回归结果中没有找到pr2（pseudo R-sq），汇报不了，谢谢。

用ivprobit后的确没有pr2的结果，你可以试试用“estat clas”来试试看看有没有准确预测的比率输出，这个也可以作为判断拟合优度的标准。

crysjia 发表于 2016-4-28 18:12
用ivprobit后的确没有pr2的结果，你可以试试用“estat clas”来试试看看有没有准确预测的比率输出，这个也 ...

您好，试过estat clas，但stata显示这个命令不能用在ivprobit  ,twostep之后，请问还有没有其他方法来算出伪r2，或者其他替代性的指标，万分感谢！