跪求大神关于回归后系数显著性的检验问题

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RT，我回归后，x1系数为0.56，p<0.05，为什么我看有的书上回归后还要对x1进行检验呢，比如说 test x1= 1之类的。搞不懂为什么还要这一步，这样做的意义何在呢？这个假设被拒绝了的话 又是什么意思呢？

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西红柿炒番茄106 发表于 2016-4-29 19:11
RT，我回归后，x1系数为0.56，p

检验x=1等是基于特定的模型设定或理论分析得到的假设，如果你只是简单的看回归系数是否显著，就是默认的p值！如果没有这些假设，当然不需要额外的检验！

LS正解，比如弹性模型一般会假设β=1，如果按照缺省的p-value，那还是按照β=0做的检验，很多时候其实是想看看是单位弹性还是弹性/刚性的～