LSV1994和LLSV1997比较早用的方法,问个实证中处理的小问题
用双指标分价值股和热门股的时候,例如C/P和GS,都是选择前1/3高C/P和前1/3低GS作为价值股,反之,最低C/P的1/3和最高GS的1/3的重叠部分为热门股
但是我发现这样的分组价值股和热门股的数量极大的可能不相等,还有可能差得很多.自由度差很多,做均值的时候感觉稳健性有问题啊,但是目前国内外大多数相关研究都是这个套路..恩
语言有点乱,但是看过这个就知道是个蛮简单的问题....谢谢了^^
楼主: 雪舞九霄
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[求助]关于价值反转实证的问题....双指标样本的选择 |
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