道琼斯vs日经225周线，缺少几期周线数据，对回归结果是否有大影响？

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十分诚恳地请教高手！！

我在做道琼斯指数和日经225指数的回归统计分析（偏重于分析两者每周涨跌的相关性分析），时间起始为2000年截止至现在，总数据有近500个。

但是由于两个国家某些特殊节日不同，因此个别周线收盘数据未能一一准确对应。因此道指比日经周K线多了3周，排列也不是完全一一每周对应。

请问：这样是否会对回归统计的结果产生偏差和影响？

我本来想采用以下方法：如果日经指数某几期未能与道指一一对应，我采用以最近一期重复填充（予以对齐）的方式，人为地将两者的周K线收盘价对齐，请问这种处理方法是否可行？？

十分感谢您的回答！！

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关键词：日经225 回归结果 道琼斯 日经225指数 相关性分析 数据 结果 日经 道琼斯

有影响。你的数据中既有对应时间的部分数据，又包括时间不对应的部分数据，即使回归结果很好，你的结论如何下呢？这样的回归结果不能说明道琼斯指数和日经225指数在2000至今的相关性结论。回归结结果无法解释显示问题。另外，你现在使用的不完全配对的变量数据回归结果与应该时间一致的变量数据回归结果应该是会有统计性偏差。