时间序列数据需要做平稳性检验吗

恶魔♂猎手 发表于 2016-5-25 10:24
肯定要做的！楼主可以看看书上关于这部分的介绍，操作起来很简单的

嗯嗯，书上没讲操作流程

一般来说原始价格数据比如股市每日收盘价序列是随机游走不平稳的，需要做平稳性检验平稳了才能往下建立模型，收益率序列往往是平稳的具有均值回复过程，不需要做平稳性检验

去2537朝圣 发表于 2016-5-23 16:33
麻烦看一下，为什么我做了一介差分后的时间序列数据2001年的那个怎么没有，还有我怎么感觉差分后的数据更 ...

所谓差分是用当期减去上一期的，你的2001年是不是第一年，它没有上一期数据，所以差分后没有这一年的数据，即差分后会损失原数据第一期的数据。在实践中遇到的经济和金融数据大多是非平稳的时间序列，非平稳时间序列在时间点上的随机规律是不同的，难以通过序列已知的信息去掌握时间序列整体上的随机性，当然面板数据也类似。非平稳数据回归后得到的结果是不可信的，数据容易产生异方差，有必要进行协整检验。并且，多数检验都是建立在平稳数据的基础上，否则就没有意义，例如Granger因果检验！

去2537朝圣 发表于 2016-5-22 11:42
什么样的数据需要做平稳性检验，时间序列用做吗？

需要的，平稳性检验是为了防止伪回归的出现，看是否存在单位根，如果不存在，说明时间序列稳定，则可以直接建立回归模型；如果存在单位根，说明序列不稳定，进行差分，如果可以i阶单整，可以进行协整检验，看是否各序列存在长期均衡的关系

青黄蓝绿紫 发表于 2016-5-29 22:05
一般来说原始价格数据比如股市每日收盘价序列是随机游走不平稳的，需要做平稳性检验平稳了才能往下建立模型 ...

您能说的再详细一点吗？为什么股价通过计算变成收益率就不用做平稳性检验了呢？