楼主: 点滴
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CAPM模型与BS模型是什么关系？ [推广有奖]

11楼
wlnk 发表于 2009-6-18 16:09:30
最开始的CAPM是一个单期模型，并且是以效用最大化推导得出的。而BS模型则是一个连续模型，以无套利推导得出的。当把CAPM拓展为跨期模型成为资产定价基本模型后，BS模型只是结果的一个特例。应该是这样吧？
你若不想做，会找到一个借口；你若想做，会找到一个方法。

12楼
ylwhen 发表于 2009-6-18 23:12:38
1# 点滴

CAPM是单期市场的均衡，也就是不涉及跨期套利保值；而BS是跨期市场均衡
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