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老师：

您好！

请教您一个问题，VAR模型建模时需要数据是平稳的。

如果我的三列数据都是非平稳的，但是经过一阶差分后都变成了平稳序列，那么我在做VAR模型的时候能用原始数据做么？还是必须用平稳后的差分数据做VAR模型？

如果必须用平稳后的差分数据做VAR模型，那么在对结果解释时，是不是就要考虑差分的因素，但那样又会使问题变得较复杂。

诚请指点！

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关键词：EVIEWS班 EVIEWS Eview Views view EVIEWS 指教

一阶差分后平稳，当然要用一阶差分做VAR，如果你的数据取了对数，一阶差分的解释大致相当于增长率了，可以这么解释。

知道了，非常感谢！

以下是引用leewinjing在2009-5-28 10:11:00的发言：

一阶差分后平稳，当然要用一阶差分做VAR，如果你的数据取了对数，一阶差分的解释大致相当于增长率了，可以这么解释。

如果是二阶查分后平稳，又该如何解释呢？

二阶差分的结果当然不好解释，这就是使用时间序列的缺陷所在。没有更好的方法来解释高阶差分回归的结果。

老师请问，虽然变量一阶差分后平稳，但是如果变量不差分协整检验通过，此时到底是选择一阶差分，还是用原始变量呢？或者是根据分析问题的需要自行决定，例如分析增长率就差分。

ljq91888 发表于 2009-11-5 22:36
老师请问，虽然变量一阶差分后平稳，但是如果变量不差分协整检验通过，此时到底是选择一阶差分，还是用原始变量呢？或者是根据分析问题的需要自行决定，例如分析增长率就差分。

你说的协整检验通过不准确，协整检验是检验是否存在协整关系。你的意思是存在协整关系是吧？按你说的，如果不差分也存在协整关系，当然原始数据更为合适，直接平稳的数据不必要做差分了。

上次提问，谢谢老师答复。现在对协整检验有些疑问，关于协整检验现在两种不同说法：一是解释变量和被解释变量作协整前提是两者必须同阶单整，一是只要被解释变量的阶数小于等于解释变量的阶数，且解释变量之间单整阶数相同。但是，看有关书籍说协整可以起到降阶的作用，那么只要解释变量通过协整降阶后与被解释变量阶数相同就存在协整关系。举个例子，A是被解释变量I（1），解释变量B是I（1）、C是I（2）、D是I（3）以及E是I（3），那么就存在5个变量协整关系的可能性。
  不知，个人想法对否，请老师指点。

ljq91888 发表于 2009-11-9 18:15
上次提问，谢谢老师答复。现在对协整检验有些疑问，关于协整检验现在两种不同说法：一是解释变量和被解释变量作协整前提是两者必须同阶单整，一是只要被解释变量的阶数小于等于解释变量的阶数，且解释变量之间单整阶数相同。但是，看有关书籍说协整可以起到降阶的作用，那么只要解释变量通过协整降阶后与被解释变量阶数相同就存在协整关系。举个例子，A是被解释变量I（1），解释变量B是I（1）、C是I（2）、D是I（3）以及E是I（3），那么就存在5个变量协整关系的可能性。
  不知，个人想法对否，请老师指点。

个人看法：存在协整必须同阶单整，如果不同阶，本质上是没有长期关系的。至于说协整能降价，还不太清楚。