吉林大学数学学院朱复康(时间序列分析、保险精算)6月3日在线访谈

朱老师好：探究两组金融市场时间序列数据的相互影响关系，用GARCH类的模型，还是用SVAR之类的模型做分析合适呢？抑或说，研究哪种相关关系适合哪种分析方法呢。谢谢。

朱老师，你好，请教单位根检验的问题：
1、李子奈《计量经济学》中是这样讲的：用ADF逐次检验（1）含截距和趋势项（2）含截距不含趋势（3）不含截距和趋势项
什么时候平稳就停止检验，三者都不平稳就认为不平稳。但是有的书上说先看时间序列的折线图，根据折线图的形状选择对应的方程形式。
请问：规范的单位根检验过程是怎样的？
2、接上面问题，单位根检验的滞后阶数的选择，李子奈的书上是对残差进行LM检验，以没有自相关为标准，请问这样对吗？，EViews中怎样在进行ADF检验的同时完成残差的LM检验？
3、月度数据获季度数据在进行单位根检验之前需要进行季节调整吗？

朱老师好！您如何看待时间学列和动态随机一般均衡等新模型的结合？如何看待现在越来越多的顶级期刊应用时间序列越来越少

hyq2003 发表于 2016-6-2 12:20
朱老师，你好，请教单位根检验的问题：
1、李子奈《计量经济学》中是这样讲的：用ADF逐次检验（1）含截距和 ...

我也有同样的疑问

问题一：在宏观经济研究中，在多元线性回归模型中，随着在模型中增减变量、甚至常数项，核心解释变量的符号会变？问题出在哪里？如何修正。如何选择正确并区分错误的。
问题二：在宏观经济研究中，多元线性回归出现修正R^2位负数，是什么原因，如何修正？

问题三：在宏观经济研究中，可以替换变量，或者增减变量，也可以变化模型的形式（例如解释变量为一次，可以变为二次），如何评价、选择这些模型。感谢

在模型中加入了一阶AR(1)，模型的修正R^2变为了1，原来是0.23，如何解释？这是所谓的饱和模型么？这个模型是否需要修正，具体如何做？

另外，朱老师。请问您，宏观指数时间系列数据，应该选择什么样的模型？目的是为了 解释指数如何变化。
能将其作为被解释变量进行回归么？还是如何？

大家好，欢迎提问。由于数学背景，对一些经济学问题理解不对的地方请大家多多指正！

资料狂人 发表于 2016-6-2 08:54
坛友lzguo568：
朱复康老师，我平时喜欢学习有关统计方面知识，也看一些有关时间序列分析、多元统计分析与 ...

1这样的实例有很多，仅举一些在中国知网搜索到的三个例子：白云《时间序列特性驱动的供水量预测方法研究及应用》，江潮《陕西省不同区域城区用水定额及需水量预测研究》，朱苹《多元线性回归模型在北京市用水量预测中的应用》。
2马尔可夫链，是指具有马尔可夫性质的离散事件随机过程。该过程中，在给定当前信息的情况下，以前的信息对于预测将来是无关的。

资料狂人 发表于 2016-6-2 08:54
坛友飞天大老鼠 ：
朱老师，在电力负荷预测方面用时间序列分析可行吗，因为电力数据受天气人口等因素影响随 ...

1时间序列是可以用来预测电力负荷的，这时候不能简单地采用经典的ARMA模型，而是采用一些时间序列--回归模型，可以参考经典文献R Engle, C.W.J. Granger, J. Rice and A. Weiss, Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand, Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320或者如下网址
https://www.wiwi.hu-berlin.de/de ... FranziskaSchulz.pdf
给出的ppt。
2单位根检验的结果依赖于你的研究框架(是否具有常数项、是否具有确定时间趋势)，不能仅仅通过p值来得出结论，可以参考如下网页的更多讨论：https://www.researchgate.net/pos ... ficiency_in_market2