多重共线性对回归分析的影响

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请问多重共线性对回归分析有哪些影响

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关键词：多重共线性 回归分析 多重共线 共线性 影响 回归分析

1)完全共线性下参数估计量不存在

(2)近似共线性下OLS估计量非有效

多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)

(3)参数估计量经济含义不合理

(4)变量的显著性检验失去意义，可能将重要的解释变量排除在模型之外

(5)模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的"区间"变大，使预测失去意义。

需要注意:即使出现较高程度的多重共线性，OLS估计量仍具有线性性等良好的统计性质。但是OLS法在统计推断上无法给出真正有用的信息。

胖胖小龟宝 发表于 2016-6-10 19:50
1)完全共线性下参数估计量不存在

(2)近似共线性下OLS估计量非有效

谢谢