[讨论]面板数据分析方法总结_数据分析

很好的帖子。。

我很肯定楼主的整理,但似乎在单根检定与协整思潮与文献回顾可能要在引入多一点

譬如
虚无假设是Stationary的 Panel Stationary Test (Hadri学者发展的,其idea源于KPSS)
虚无假设是Unit root的Panel Unit Root Test (IPS或LL多位学者发展的,其idea源于ADF或PP)
另外在Cointegration(协整,或称共整合)方面
一派是基于虚无假设为no Cointegration的Panel no-Cointegration Test
其idea源于Engle及Granger的ECM去执行
而一派是基于虚无假设为有Cointegration的Panel Cointegration Test
其idea源于Shin,这方面有名的学者为Kao(高志华)

以上我统称线性法的单根检定或共整合法

非线性法主要有两种
1.门槛的, 为考虑结构性改变点下的单根检定 当然这也可以扩充到Panel门槛
2.透过smooth转换的, 1为2的特例,  文献上称STAR ,  当然这也可以扩充到Panel STAR

但1与2并未探讨两变数的关系, 而有P(anel)STR模型,主要延伸2的架构去做

如同楼主说的....很多很多还在发展中..........

楼主真是棒啊，O(∩_∩)O谢谢

学习了，顶一下！

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