求助：面板数据如何用杜宾吴豪斯曼（DWH）检验内生性？？

陈强老师的那本书里面介绍了截面数据存在异方差的情况下，传统的Hausman检验内生性不适用，而应该用杜宾吴豪斯曼（DWH）检验。那么，面板数据存在异方差是否也可以用杜宾吴豪斯曼（DWH）检验，其命令是什么？我尝试将reg改成xtreg（ivregress不知道怎么改），Stata程序报错，请高手指点！！

面板数据存在异方差是否也可以用杜宾吴豪斯曼（DWH）检验

不是检验内生性吗？怎么变成异方差了。。。

夏目贵志 发表于 2016-7-13 00:01
不是检验内生性吗？怎么变成异方差了。。。

是内生性检验，但是在存在异方差的情况下，豪斯曼检验是无效的，这个问题已经解决了，谢谢！！

史蒂芬肥青年 发表于 2016-7-13 00:32
是内生性检验，但是在存在异方差的情况下，豪斯曼检验是无效的，这个问题已经解决了，谢谢！！

前辈, 这个是怎么回事呢?传统的hausman检验在异方差下不成立, 那么DWH检验是怎么看呢?我用hausman检验内生性的适合的p>0.05说明接受外生假设, 再用DWH检验的适合仍旧是p>0.05,这说明什么啊? 小白一枚,求助

史蒂芬肥青年 发表于 2016-7-13 00:32
是内生性检验，但是在存在异方差的情况下，豪斯曼检验是无效的，这个问题已经解决了，谢谢！！

请问是如何解决的？

请问是怎样做面板数据的DWH检验的呀？

18225523923 发表于 2016-10-6 10:52
前辈, 这个是怎么回事呢?传统的hausman检验在异方差下不成立, 那么DWH检验是怎么看呢?我用hausman检验内生 ...

请问您是怎么做DWH内生性检验的

先用原式子跑回归，然后得到残差项，再将残差项带入有内生性问题的x跑原式子。
看p是否显著。显著说明有内生性～
我也是刚在国外paper上学会到的～
共同学习

c_yy 发表于 2017-4-17 23:38
先用原式子跑回归，然后得到残差项，再将残差项带入有内生性问题的x跑原式子。
看p是否显著。显著说明有内 ...

请问您说的原式子是ols还是你那个面板固定效应的回归命令？是否能够共享一下程序语句？

Stata 代码是 estat endogenous
版本 14的做的结果，和陈强老师做出的值有出入。不明白原因。