看了半天,总算把面板数据的类别搞明白了。以下是我的理解:
板数据模型的分类,首先要看数据类型是时期长,截面少的;还是截面很多时期短的。张晓彤将后者分为混合回归模型、固定效应回归模型和随机效应回归模型;高铁梅主要分析了前者(文中说含有N个个体成员方程的时间序列/截面数据模型和含有T个时间截面方程的时间序列/截面数据模型,虽然其说估计方法上类似,但是我想在时间长度很长而截面很少的数据类型里,很难去选择含有T个时间截面方程的时间序列/截面数据模型),将其分为无个体影响的不变系数模型、含有个体影响的不变系数模型和含有个体影响的变系数模型。而计量经济学经典教程格林所著的《经济计量分析》一书中,虽然仅仅将面板数据粗略的分为时长截少和截多时短两类,但是其对回归方法做了详细的介绍,但是由于对数学要求相对较高,对仅仅是为了结果的实证来说,作用不大。
PS:Eviews的帮助文档还是很有用的,我英语很烂;但是看完中文的,看看那个文档,心里有底。