[求助][求助]时间序列做完平稳性分析后，不协整要怎么建模

2015 发表于 2009-6-10 17:32
李子奈的书里有，楼上给提供一下，研究研究

差分变换啊。i(2)差分两次，I(1)差分一次。差分 数据建模。D.Salvatore的书上有。他认为，变量协整并不多见。差分模型更普遍。

做差分变换。。。。

Use ARDL Model---Microfit 4.1

做差分直到它们都平稳

finexy 发表于 2009-6-7 13:14
y,x1,x2，是二阶单整可以做协整回归.即y,x1,x2先用原数据进行OLS回归,再检验回归方程的残差序列是否平稳.若 ...

如果x1、x2是平稳序列，x3是一阶单整，应该怎么弄，大哥？

jinyuguo 发表于 2011-8-10 22:04
差分变换啊。i(2)差分两次，I(1)差分一次。差分 数据建模。D.Salvatore的书上有。他认为，变量协整并不多见 ...

如果x1、x2是平稳序列，x3是一阶单整，而我要研究的却主要是x1对x3的影响，应该怎么弄，大哥？

jinyuguo 发表于 2011-8-10 22:04
差分变换啊。i(2)差分两次，I(1)差分一次。差分 数据建模。D.Salvatore的书上有。他认为，变量协整并不多见 ...

还有就是x1、x2序列平稳，而差分一次后也是平稳的！

yujie_li 发表于 2012-12-6 10:49
还有就是x1、x2序列平稳，而差分一次后也是平稳的！

x1、x2序列已经平稳了，还差分它为毛啊？

本人认为多变量非同阶单整亦可进行协整检验。

jinyuguo 发表于 2012-12-6 17:08
x1、x2序列已经平稳了，还差分它为毛啊？

那就是按大哥你说的就是用x1、x2与差分后的Dx3直接回归了？这样与普通的回归有什么区别吗？除了解释上！谢谢指点！