[求助][求助]时间序列做完平稳性分析后，不协整要怎么建模

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<p>本想做个多元回归模型，但是涉及时间序列要做平稳性分析，平稳性分析后因变量跟3个自变量之间的差分阶数不尽相同，请问这种情况下还能做多元回归吗？要怎么建模呢？？</p><p>最近在写毕业论文，比较急，希望各位专家赐教！</p>

[此贴子已经被作者于2009-6-4 23:38:18编辑过]

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关键词：时间序列 平稳性 多元回归模型 多元回归 毕业论文 毕业论文 因变量 自变量 模型

都分别是几阶单整的？

y,x1,x2，是二阶单整，x3是平稳序列

y,x1,x2，是二阶单整可以做协整回归.

即y,x1,x2先用原数据进行OLS回归,再检验回归方程的残差序列是否平稳.若平稳,表示y,x1,x2存在长期协整关系.

接下来做修正模型就可以了.一般修正都是取对数啊,取平方啊等.

[此贴子已经被作者于2009-6-7 13:16:29编辑过]

以下是引用finexy在2009-6-7 13:14:00的发言：

y,x1,x2，是二阶单整可以做协整回归.

即y,x1,x2先用原数据进行OLS回归,再检验回归方程的残差序列是否平稳.若平稳,表示y,x1,x2存在长期协整关系.

接下来做修正模型就可以了.一般修正都是取对数啊,取平方啊等.

我主要是研究X3对Y的影响，楼上意思是不是不管X3了？？

李子奈的书里有提到过，应该是可以继续做多元回归的。

李子奈的书里有，楼上给提供一下，研究研究

差分变换啊。i(2)差分两次，I(1)差分一次。差分 数据建模。D.Salvatore的书上有。他认为，变量协整并不多见。差分模型更普遍。

2015 发表于 2009-6-10 17:32
李子奈的书里有，楼上给提供一下，研究研究

差分变换啊。i(2)差分两次，I(1)差分一次。差分 数据建模。D.Salvatore的书上有。他认为，变量协整并不多见。差分模型更普遍。

2015 发表于 2009-6-10 17:32
李子奈的书里有，楼上给提供一下，研究研究

差分变换啊。i(2)差分两次，I(1)差分一次。差分 数据建模。D.Salvatore的书上有。他认为，变量协整并不多见。差分模型更普遍。